การกำหนดขนาดตำแหน่งสำหรับผู้ซื้อขาย Forex: คณิตศาสตร์ที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ข้ามไป

คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเข้า ระดับแนวรับ การยืนยันแท่งเทียน RSI Divergence จากนั้นคุณคลิก "คำสั่งซื้อใหม่" และเดาขนาดล็อต การเดานั้นเป็นตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดเพียงตัวเดียวระหว่างการสูญเสียการเทรดที่รักษาได้และการสูญเสียบัญชีของคุณ การกำหนดขนาดตำแหน่งในฟอเร็กซ์ไม่ใช่ทักษะโบนัส มันเป็นชั้นกลไกที่เปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นธุรกิจ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สูตรขนาดตำแหน่ง การกำหนดขนาดตาม ATR และกฎความเสี่ยงต่อการเทรดที่เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ใช้ก่อนที่จะดูแผนภูมิด้วยซ้ำ

เหตุใดขนาดล็อตจึงมีความสำคัญมากกว่าราคาเข้า

เทรดเดอร์เข้าถึงผู้ชนะ 60% ในการซื้อขาย 50 ครั้ง แต่ยังคงทำให้บัญชีพัง ยังไง? เนื่องจากการซื้อขายที่ขาดทุนสามครั้งซึ่งดำเนินการ 80 pip ในแต่ละครั้งนั้นมากกว่าการซื้อขายที่ชนะซึ่งใช้ 20 pip ถึงสี่เท่า อัตราการชนะเพียงอย่างเดียวไม่ได้ปกป้องคุณ ขนาดตำแหน่งมีส่วนสำคัญ

ราคาเข้าได้รับความสนใจมากที่สุด สถานที่ซื้อ สถานที่ขาย ระดับที่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อการซื้อขายเปิดขึ้น คุณจะควบคุมตัวแปรได้เพียงตัวเดียว นั่นคือ คุณมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด คุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าราคาจะไปทางไหน เคลื่อนไหวเร็วแค่ไหน หรือเมื่อใดที่ความผันผวนพุ่งสูงขึ้น คุณสามารถควบคุมขนาดล็อตได้ การตัดสินใจครั้งเดียวนั้นกำหนดว่าการสูญเสียต่อเนื่องเป็นความล้มเหลวหรือเหตุการณ์สิ้นสุดบัญชี

สามอินพุตที่ทุกสูตรต้องการ

การคำนวณการกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างจริงจังทุกครั้งจะเริ่มต้นด้วยตัวเลขสามตัวที่เหมือนกัน:

• ยอดเงินในบัญชี ยอดคงเหลือในบัญชีก่อนการซื้อขาย
• เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง สัดส่วนของบัญชีที่คุณยินดีจะเสียจากการซื้อขายนี้ (ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้ 0.5–2%)
• ระยะ Stop-loss ระยะทาง pip หรือจุดจากจุดเข้าไปยังจุดหยุด

อินพุตทั้งสามนี้ป้อนเข้าสู่สูตรมาตรฐานโดยตรง: ขนาดล็อต = (ยอดคงเหลือในบัญชี × ความเสี่ยง %) ÷ (ระยะหยุดในหน่วย pip × มูลค่า pip) เปลี่ยนอินพุตรายการใดรายการหนึ่งและขนาดล็อตจะเปลี่ยนไปตามนั้น

ล็อตคงที่เทียบกับขนาดตามความเสี่ยง

ผู้เริ่มต้นจำนวนมากซื้อขายล็อตคงที่ 0.10 ล็อตมาตรฐานในทุกการตั้งค่าโดยไม่คำนึงถึงระยะหยุด การหยุด 10-pip สำหรับ EUR/USD มีความเสี่ยงประมาณ $10; การหยุด 50 pip ในคู่เดียวกันมีความเสี่ยง 50 ดอลลาร์ ขนาดการซื้อขายเดียวกัน ความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างมาก

การกำหนดขนาดตามความเสี่ยงจะพลิกตรรกะ: คุณตัดสินใจความเสี่ยงด้านดอลลาร์ก่อน จากนั้นจึงคำนวณขนาดล็อตที่เหมาะกับระยะหยุดจริง จุดหยุดที่กว้างขึ้นหมายถึงล็อตที่เล็กลง การหยุดที่เข้มงวดมากขึ้นหมายถึงล็อตที่มากขึ้น ความเสี่ยงของเงินดอลลาร์คงที่ นี่คือการปรับเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวที่แยกเทรดเดอร์ที่รอดจากการขาดทุนออกจากขาดทุนจากผู้ที่ไม่รอด

สูตรขนาดตำแหน่ง: การคำนวณทีละขั้นตอน

ทุกการซื้อขายเริ่มต้นด้วยตัวเลขเดียว: คุณยินดีจะสูญเสียกี่หน่วย สูตรขนาดตำแหน่งจะตอบคำถามนั้นด้วยตัวแปรสี่ตัว

สูตร

ขนาดตำแหน่ง (ล็อต) = (ยอดคงเหลือในบัญชี × ความเสี่ยง %) ۞ (หยุดการขาดทุนใน Pips × มูลค่า Pip)

ซึ่งจะทำให้คุณมีขนาดล็อตมาตรฐานในการเข้า ไม่มีการคาดเดา ไม่มี "ความรู้สึก" ในการซื้อขาย

ตัวอย่างที่ 1: EUR/USD บัญชี $5,000 ความเสี่ยง 1% หยุด 20-Pip

• ยอดเงินในบัญชี: $5,000
• % ความเสี่ยง: 1% นั่นคือความเสี่ยง $50
• หยุดการสูญเสีย: 20 pips
• มูลค่า Pip: $1.00 (มินิล็อตมาตรฐานใน EUR/USD)

เสียบปลั๊ก: $5,000 × 0.01 ۞ (20 × $1.00) = $50 ۞ $20 = 2.5 มินิล็อต (0.25 ล็อตมาตรฐาน)

หากราคาถึงจุดหยุด คุณจะสูญเสีย $50 หรือ 1% ของบัญชี ตรวจสอบคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง 2: USD/JPY บัญชีเดียวกัน ความเสี่ยงเท่ากัน มูลค่า Pip ต่างกัน

ค่า pip ของ

USD/JPY แตกต่างกันเนื่องจากสกุลเงินที่อ้างอิงคือ JPY ไม่ใช่ USD มินิล็อตของ USD/JPY มีมูลค่าประมาณ ¥1,000 ต่อ pip ประมาณ $9.10 ที่ USD/JPY = 110.00

• อินพุตเดียวกัน: $5,000 × 0.01 = $50 ที่ความเสี่ยง หยุด 20 pip
• มูลค่า Pip: ~$9.10 ต่อมินิล็อต

$50 ۞ (20 × $9.10) = $50 ۞ $182 = 0.27 ล็อตขนาดเล็ก (0.027 ล็อตมาตรฐาน)

สังเกตว่าตำแหน่งมีขนาดเล็กลง ความเสี่ยงเท่ากัน มูลค่า pip ต่างกัน สูตรจะปรับโดยอัตโนมัติ

การจัดการขนาดล็อตเศษส่วน

สูตรมักจะแยกตัวเลข เช่น 0.07 หรือ 0.12 ไม่เป็นไร. โบรกเกอร์ยุคใหม่เสนอ ไมโครล็อต (0.01 = 1,000 หน่วย) และ ล็อตนาโน (0.001 = 100 หน่วย) ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับขนาดให้เข้ากับความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ ปัดเศษลงเป็นไมโครล็อตที่ใกล้ที่สุดหากโบรกเกอร์ของคุณไม่รองรับตัวเลขที่แน่นอน ไม่ต้องปัดเศษขึ้น ไม่เช่นนั้นคุณจะเกินขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณ

สถานการณ์ด่วนสี่สถานการณ์

ขนาดบัญชี ความเสี่ยง% หยุด (ปิ๊ป) ผลลัพธ์ขนาดล็อต $2,000 1% 15 0.13 มินิล็อต (1.3 ไมโครล็อต) $5,000 2% 20 0.50 มินิล็อต (5 ไมโครล็อต) $10,000 1% 30 0.33 มินิล็อต (3.3 ไมโครล็อต) $25,000 0.5% 10 1.25 มินิล็อต (12.5 ไมโครล็อต)

แต่ละแถวยึดตามสูตรเดียวกัน เปลี่ยนตัวแปรหนึ่งตัว ขนาดล็อตจะเปลี่ยน นั่นคือประเด็น คุณควบคุมความเสี่ยง ไม่ใช่ตลาด

วิธีคำนวณขนาดตำแหน่งเมื่อ Stop ของคุณเป็นดอลลาร์ ไม่ใช่ Pips

เทรดเดอร์หลายรายตั้งค่า Stop ตามโครงสร้างกราฟ การแกว่งต่ำ ระดับแนวรับ การทะลุเส้นแนวโน้ม และคิดว่าเป็นการขาดทุนดอลลาร์ ไม่ใช่ระยะห่างของ pip ไม่เป็นไร. คณิตศาสตร์แค่เปลี่ยนจาก pip ไปสู่ส่วนต่างของราคา

สูตรความเสี่ยงดอลลาร์

เมื่อคุณทราบจำนวนเงินดอลลาร์ที่คุณยินดีจะสูญเสีย และราคาเข้าและหยุดที่แน่นอน ให้ใช้สิ่งนี้:

ขนาดโพซิชั่น = ความเสี่ยงดอลลาร์ ۞ (ราคาเข้า - ราคาหยุด) × ขนาดสัญญา

ขนาดสัญญาคือหน่วยล็อตมาตรฐานสำหรับตราสาร โดยทั่วไปคือ 100,000 หน่วยสำหรับฟอเร็กซ์ ผลลัพธ์จะแสดงจำนวนล็อตมาตรฐาน (หรือเศษส่วน) ให้คุณซื้อขาย

ตัวอย่าง: GBP/USD โดยมีจุดหยุด $75

สมมติว่าคุณต้องการเสี่ยง $75 กับ GBP/USD แผนภูมิของคุณบอกให้คุณวางจุดหยุด 50 pip ด้านล่างรายการ ที่ล็อตมาตรฐาน 1 pip บน GBP/USD มีมูลค่า $10 ดังนั้นการหยุด 50 pip บน 1 ล็อตอาจเสี่ยง $500 ซึ่งมากเกินไป

การใช้วิธีแบบอิง pip: $75 ۞ ($10 × 50) = 0.15 ล็อต

การใช้สูตรความเสี่ยงด้านดอลลาร์จะได้ผลลัพธ์เดียวกัน เข้าที่ 1.2600 หยุดที่ 1.2550 (ส่วนต่าง 0.0050):

0.15 ล็อต = $75 ÷ (1.2600 − 1.2550) × 100,000

ทั้งสองสูตรมาบรรจบกัน ใช้วิธีใดก็ตามที่เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ

กับดัก Cross-Pair

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินอ้างอิงแตกต่างจากสกุลเงินในบัญชีของคุณ หากบัญชีของคุณอยู่ในสกุลเงิน USD และคุณกำลังซื้อขาย EUR/JPY ระยะทางหยุดในหน่วย pip จะเป็น JPY ไม่ใช่ดอลลาร์ คุณต้องแปลงค่าหยุดเป็นสกุลเงินในบัญชีของคุณก่อนที่จะเสียบเข้ากับสูตร หรือเสี่ยงต่อขนาดตำแหน่งที่ผิดกับอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

ตรวจสอบระยะหยุดเทียบกับฐานบัญชีของคุณเสมอ ขั้นตอนการแปลงหนึ่งขั้นตอนจะช่วยประหยัดแผนความเสี่ยงที่เสียหายได้

ขนาดตาม ATR: ปล่อยให้ความผันผวนเป็นตัวกำหนดหยุดของคุณ

Average True Range (ATR) คือการวัดความผันผวนที่แสดงจำนวน pip ที่คู่สกุลเงินมักจะเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติจะเป็นแท่งเทียน 14 แท่ง ตรรกะนั้นตรงไปตรงมา: เมื่อคู่สกุลเงินแกว่ง 100 pip ต่อวัน การหยุดที่ 20 pip ถือเป็นสัญญาณรบกวน ไม่ใช่การจัดการความเสี่ยง การกำหนดขนาดตาม ATR ช่วยให้ตลาดบอกคุณได้ว่าจะหยุดที่จุดใด จากนั้นปรับขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อให้ความเสี่ยงต่อเงินดอลลาร์คงเดิมไม่ว่าจุดหยุดนั้นจะกว้างแค่ไหน

สูตรหลัก

คุณเลือก ATR หลายเท่า เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ 1.5× หรือ 2× และตั้งค่าให้เป็นระยะทางหยุดจากการเข้า จากนั้นเสียบเข้ากับสูตรขนาดตำแหน่งมาตรฐาน:

ขนาดตำแหน่ง (ล็อต) = (ความเสี่ยงของบัญชี $) ÷ (ระยะหยุดเป็น pip × มูลค่า Pip)

ความเสี่ยงของบัญชีคือเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงคูณยอดเงินคงเหลือของคุณ ระยะทางหยุดคือ ATR หลายตัวของคุณ มูลค่า Pip ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและสกุลเงินในบัญชีของคุณ

ตัวอย่างจริง: EUR/JPY

• บัญชี: $10,000
• ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย: 1% = $100
• ATR(14): 80 pips
• หยุดหลายรายการ: 1.5 × 80 = 120 pips
• มูลค่า Pip สำหรับ EUR/JPY ในล็อตมาตรฐาน: ~$9.30 (แปรผันตามอัตรา EUR/USD)
• ขนาดตำแหน่ง: $100 ۞ (120 × $9.30) = $100 ۞ $1,116 ۞ 0.09 ล็อต

นั่นคือ 9,000 หน่วย ซึ่งเป็นตำแหน่งแบบไมโครถึงมินิ ในคู่สกุลเงินที่สงบกว่า เช่น EUR/USD ที่มี ATR 20 pip ความเสี่ยง $100 เท่าเดิมจะทำให้คุณซื้อขายได้ประมาณ 0.50 ล็อต ค่าปรับจากความผันผวนของ EUR/JPY นั้นเป็นเรื่องจริง และคณิตศาสตร์ทำให้เกิดวินัย

จุดที่ ATR Sizing พังลง

ATR เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง เป็นการวัดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว คู่สกุลเงินที่พิมพ์ ATR 40-pip เป็นเวลาสองสัปดาห์สามารถช่องว่างไปที่ช่วง 120-pip ในใบแจ้งยอดของธนาคารกลางที่น่าประหลาดใจก่อนที่เส้น ATR จะตามทัน การหยุดของคุณ ซึ่งตั้งไว้ที่ 1.5× ATR เก่า (60 pip) จะถูกถอนออกในไม่กี่นาที

เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้:

• ตรวจสอบข้ามกับช่วงเซสชันปัจจุบัน หากช่วงของวันนี้อยู่ที่ 2× ATR อยู่แล้ว ให้ขยายผลคูณของคุณเป็น 2.5× หรือข้ามการซื้อขาย
• ใช้ขั้นต่ำหยุดขั้นต่ำ อย่าตั้งจุดหยุดให้แน่นกว่าเช่น 30 pips ในคู่หลัก แม้ว่า ATR จะบอกว่า 15 ความผันผวนสามารถกลับมาได้เร็วกว่าการอัปเดตตัวบ่งชี้
• ติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงด้วยตัวทวีคูณที่กว้างขึ้นหรือเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ลดลง

ขนาดตาม ATR ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่กำลังมาแรงหรือมีความผันผวนปานกลาง ในระบบที่เงียบสงบซึ่งจู่ๆ ก็ระเบิด การหยุดที่คุณคำนวณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจไม่รอดจากการเปิดในสัปดาห์นี้

ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย: จริงๆ แล้วปลอดภัยมากแค่ไหน?

ฉันทามติของอุตสาหกรรมสำหรับผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์รายย่อยคือ 0.5%–2% ของมูลค่าสุทธิของบัญชีต่อการซื้อขาย เครื่องถลกหนังความถี่สูงที่ทำการตั้งค่ามากกว่า 20 รายการต่อวัน โดยทั่วไปจะทำงานที่ 0.25%–0.5% เพื่อความอยู่รอดจากเสียงรบกวน ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขที่กำหนดเอง แต่มาจากคณิตศาสตร์ของการฟื้นตัวจากการขาดทุน

คณิตศาสตร์เบื้องหลังช่วง

การขาดทุน 10 ครั้งติดต่อกันที่ความเสี่ยง 2% ต่อการเทรดแต่ละครั้งจะทำให้บัญชีของคุณลดลงประมาณ 18.3% ที่ความเสี่ยง 5% แนวเดียวกันนั้นจะทำให้คุณเสียเงินมากกว่า 40% ของเงินทุน ความสัมพันธ์เป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ไม่ใช่เชิงเส้น เนื่องจากการสูญเสียแต่ละครั้งจะลดขนาดฐานที่คำนวณการสูญเสียครั้งถัดไป การฟื้นตัวจากการขาดทุน 40% ต้องใช้กำไร 67% เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยได้คืน

เหตุใดเกณฑ์ของ Kelly จึงสั้น

เกณฑ์ของ Kelly จะคำนวณเศษส่วนที่เหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร์เพื่อเดิมพันโดยคำนึงถึงอัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลโดยเฉลี่ย สำหรับเทรดเดอร์ที่มีอัตราการชนะ 60% และอัตราส่วน 1:1 R:R Kelly แนะนำให้เสี่ยงประมาณ 20% ต่อการเทรด นั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในทางทฤษฎีมากกว่าการทำซ้ำไม่สิ้นสุด และเป็นการฆ่าตัวตายในบัญชีจริงใดๆ ก็ได้ Kelly ถือว่าความได้เปรียบของคุณเป็นที่รู้จักและมั่นคงอย่างแน่นอน ซึ่งไม่มีความได้เปรียบของผู้ค้าปลีกรายใด ประเมินอัตราการชนะของคุณสูงเกินไปเล็กน้อย และการแพ้หนึ่งครั้งจะทำให้คุณหมดหนทาง มืออาชีพส่วนใหญ่ใช้ "เศษส่วน Kelly" ซึ่งเป็น 10%–25% ของจำนวน Kelly ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงกลับมาอยู่ในช่วง 1%–2%

% ความเสี่ยงเทียบกับการขาดทุนสะสมหลังจากขาดทุนติดต่อกัน

ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย หลังจากขาดทุนไป 5 นัด หลังจากขาดทุน 10 ครั้ง หลังจากขาดทุน 20 ครั้ง 0.5% −2.5% −4.9% −9.5% 1% −4.9% −9.6% −18.2% 2% −9.6% −18.3% −33.2% 3% −14.1% −26.3% −45.6% 5% −22.6% −40.1% −64.2%

ชั้นจิตวิทยา

มีการทดสอบครั้งที่สองซึ่งวัดผลได้น้อยกว่า: ความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณจะต้องต่ำเพียงพอที่คุณจะตั้งค่าครั้งถัดไปโดยไม่ลังเลหลังจากการขาดทุน หากคุณลังเล คาดเดาอีกครั้ง หรือข้ามสัญญาณที่ถูกต้องเนื่องจากการขาดทุนครั้งล่าสุดต่อย ความเสี่ยงของคุณสูงเกินไป หมายเลขที่ถูกต้องคือหมายเลขที่ช่วยให้คุณมีกลไก สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ นั่นคือ 1% หรือน้อยกว่า

ตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน: กับดักขนาดที่ซ่อนอยู่

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถือว่าแต่ละตำแหน่งที่เปิดเป็นเดิมพันอิสระ สมมติฐานดังกล่าวจะทำลายช่วงเวลาที่คุณถือสองคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน การซื้อ EUR/USD และ GBP/USD ในเวลาเดียวกันดูเหมือนเป็นการซื้อขายแยกกัน 2 รายการ แต่ทั้งสองรายการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ USD เท่ากัน คุณไม่ได้มีความหลากหลาย คุณถูกใช้ประโยชน์จากมุมมองเดียว

ความสัมพันธ์ทวีคูณความเสี่ยงที่แท้จริง

EUR/USD และ GBP/USD โดยทั่วไปมีความสัมพันธ์กันที่สูงกว่า 0.80 โดยส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเกือบตลอดเวลา หากคุณเสี่ยง 2% ของบัญชีของคุณในแต่ละคู่เงิน USD ที่แข็งค่าอาจกระทบทั้งคู่พร้อมกัน การเบิกถอนรวมไม่ใช่ 2% + 2% = 4% เนื่องจากทั้งคู่เคลื่อนตัวเข้าหากัน ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนที่แท้จริงจึงเข้าใกล้ 3.5% หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การจัดสรร 2% ต่อขาจะกลายเป็นการเดิมพัน 3.5%+ ในหนึ่งมุมมองมาโคร โดยที่คุณไม่รู้ตัว

การแก้ไขอย่างง่าย: หารด้วยจำนวนขา

การปรับนั้นตรงไปตรงมา: ลดขนาดตำแหน่งบนขาแต่ละขาที่สัมพันธ์กันโดยการหารขนาดปกติของคุณด้วยจำนวนตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน หากปกติคุณจะซื้อขาย 0.10 ล็อตในการตั้งค่า EUR/USD เพียงครั้งเดียว และคุณเปิดทั้ง EUR/USD และ GBP/USD ให้ตัดแต่ละรายการเป็น 0.05 ล็อต ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงรวมโดยประมาณเท่ากับที่คุณต้องการสำหรับการซื้อขายหนึ่งครั้ง

เครื่องมืออ้างอิงสำหรับข้อมูลความสัมพันธ์

คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณความสัมพันธ์ด้วยตนเอง Myfxbook และ เครื่องมือความสัมพันธ์ของ OANDA จัดทำตารางความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์สำหรับคู่เงินหลักในกรอบเวลาที่หลากหลาย ตรวจสอบความสัมพันธ์ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงก่อนที่จะวางตำแหน่งที่สอง หากค่าสัมประสิทธิ์สูงกว่า 0.70 ให้ถือว่าทั้งสองคู่เป็นการซื้อขายครั้งเดียวและลดขนาดลงตามลำดับ

การเพิกเฉยต่อความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทะลุขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณโดยไม่ต้องเพิ่มแนวคิดการซื้อขายใหม่แม้แต่รายการเดียว ปรับขนาดขาแต่ละขาที่สัมพันธ์กันเป็นเศษส่วนของหน่วยมาตรฐาน ไม่ใช่เต็มหน่วย

ปรับขนาดเข้าและออก: การปรับขนาดตำแหน่งระหว่างการซื้อขาย

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่วางรายการเดียวและถือไว้จนกว่าจะออก การปรับขนาด เข้า หรือออกเป็นส่วนๆ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงและผลตอบแทนได้มากขึ้นโดยไม่ต้องยอมรับสถานะเต็มของคุณในราคาเดียว

การขยายขนาด: การเพิ่มในการยืนยัน

การขยายหมายถึงการเข้ารับตำแหน่งบางส่วนที่ทริกเกอร์แรกของคุณ จากนั้นจึงเพิ่มเมื่อการตั้งค่ายืนยัน กฎสำคัญ: ความเสี่ยงรวมในทุกรายการจะต้องอยู่ภายในขีดจำกัดต่อการซื้อขายเดิมของคุณ

ตัวอย่าง: การขยายส่วน 3 ส่วนในบัญชี $10,000 ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 1% (รวม $100)

• รายการที่ 1: ความเสี่ยง 0.5% ($50) ป้อน 50% ของขนาดเต็มที่ต้องการที่ทริกเกอร์แรก
• รายการที่ 2: ความเสี่ยง 0.3% ($30) เพิ่มหากราคาเคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการและการตั้งค่ายังคงอยู่
• รายการที่ 3: ความเสี่ยง 0.2% ($20) เพิ่มครั้งสุดท้ายในการยืนยันเพิ่มเติม
• ทั้งหมด: 0.5% + 0.3% + 0.2% = 1.0% ($100)

แต่ละสไลซ์มีความเสี่ยงน้อยกว่า เนื่องจากการเข้าในภายหลังใกล้กับตลาดมากขึ้น การหยุดของคุณอาจเข้มงวดมากขึ้น หรือความมั่นใจของคุณสูงขึ้นหลังจากการยืนยัน เลขคณิตยังคงรวมเป็นค่าสูงสุดที่คุณวางแผนไว้

กับดัก: การบวกที่ไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อผิดพลาดในการปรับสเกลที่พบบ่อยที่สุดคือการเพิ่มรายการที่สองที่มีความเสี่ยงเดียวกันกับรายการแรก หากคุณเสี่ยง 0.5% ในรายการที่หนึ่งและอีก 0.5% ในรายการที่สอง ยอดรวมของคุณคือ 1% แล้ว และคุณยังมีแผนรายการที่สามอยู่ ในการเข้าร่วมขนาดเต็มสามรายการ คุณกำลังเสี่ยง 1.5% ในการซื้อขายครั้งเดียว ซึ่งเกินขีดจำกัดของคุณก่อนที่คุณจะได้รับเบาะรองกำไร ลดความเสี่ยงต่อชิ้นเสมอเมื่อคุณเพิ่ม

การขยายออก: ปล่อยให้นักวิ่งขี่

การขยายออกเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม: คุณปิดตำแหน่งส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ล็อคกำไรนั้น และปล่อยให้ "นักวิ่ง" ที่ตัวเล็กกว่าดำเนินต่อไปสู่เป้าหมายที่ไกลออกไป ตัวอย่างเช่น ปิด 60% ที่แนวต้านแรกและหยุดที่ 40% ที่เหลือ ส่วนที่ปิดจะชนะ นักวิ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในความเสี่ยงเพิ่มเติม เนื่องจากคุณได้ลดความเสี่ยงลงแล้ว

ขนาดตำแหน่งอัตโนมัติใน MT4 และ MT5

การคำนวณด้วยตนเองสร้างสัญชาตญาณที่แยกผู้ซื้อขายที่มีดุลพินิจออกจากผู้กดปุ่ม แต่การคำนวณด้วยมือสำหรับทุกๆ รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เคลื่อนไหวเร็ว ทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านความเมื่อยล้า ทศนิยมที่ไม่ถูกต้องในรายการ EUR/JPY อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณตั้งใจไว้เป็นสองเท่า ระบบอัตโนมัติจะกำจัดโหมดความล้มเหลวนั้นไปพร้อมกับรักษาตรรกะที่คุณเข้าใจอยู่แล้ว

สะพานสเปรดชีต

ก่อนที่จะเชื่อถือเครื่องมือแพลตฟอร์ม ให้สร้างเครื่องคิดเลขของคุณเองใน Excel หรือ Google ชีต เซลล์อินพุตสามเซลล์ ยอดคงเหลือในบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ระยะหยุดในหน่วย pip และเซลล์เอาต์พุตหนึ่งเซลล์สำหรับขนาดล็อตช่วยให้คณิตศาสตร์มีความโปร่งใส ใช้มันเพื่อการซื้อขายสดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ทุกครั้งที่สเปรดชีตเห็นด้วยกับการคำนวณด้วยตนเอง คุณจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสาม เมื่อพวกเขาไม่เห็นด้วย คุณจะตรวจพบข้อผิดพลาดก่อนที่เงินจริงจะตกเป็นเดิมพัน

MT4/MT5 เครื่องมือขนาดตำแหน่ง

เมื่อสเปรดชีตให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้ว ให้ย้ายไปยังตัวบ่งชี้หรือสคริปต์ที่ทำงานภายในแพลตฟอร์ม สองตัวเลือกฟรีที่เชื่อถือได้:

• ตัวบ่งชี้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง จะแสดงแผงบนแผนภูมิที่คุณป้อนระยะหยุดขาดทุน (เป็น pip หรือจุด) และเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง โดยจะแสดงขนาดล็อตที่แนะนำแบบเรียลไทม์และอัปเดตเมื่อคุณย้ายเส้นหยุดบนกราฟ
• สคริปต์ EA ที่กำหนดเอง สคริปต์น้ำหนักเบาที่คำนวณขนาดล็อตและเปิดการซื้อขายได้ด้วยคลิกเดียว สคริปต์ AutoLotSize โดยนักพัฒนาชุมชน MQL5 ยอดนิยมจะอ่านระยะหยุดของคุณจากแผนภูมิโดยตรง และใช้ % ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ของคุณ

เชื่อถือแต่ยืนยัน

ไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติใดที่จะผิดพลาดได้ สคริปต์ที่อ่านราคาของโบรกเกอร์ 5 หลักผิดเนื่องจากตัวเลข 4 หลัก จะทำให้ทุกการซื้อขายเล็กลงเป็นสิบเท่า ในช่วงสองสัปดาห์แรก ให้เรียกใช้ทุกขนาดล็อตอัตโนมัติผ่านสเปรดชีตหรือสูตรด้วยตนเองก่อนที่จะกดปุ่มคำสั่งซื้อ เมื่อเครื่องมือมีประวัติการซื้อขายมากกว่า 30 รายการ คุณสามารถปล่อยให้เครื่องมือดำเนินการโดยมีการตรวจสอบทันทีเป็นครั้งคราว เป้าหมายคือการลดภาระทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่การกำกับดูแล

คำถามที่พบบ่อย

สูตรขนาดตำแหน่งมาตรฐานสำหรับ forex คืออะไร

สูตรมาตรฐานคือ: ขนาดตำแหน่ง = (ความเสี่ยงของบัญชี) ÷ (หยุดการขาดทุนในหน่วย pip × มูลค่า Pip) ความเสี่ยงของบัญชีคือเงินทุนทั้งหมดของคุณคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่คุณยินดีจะสูญเสียจากการซื้อขาย สำหรับบัญชี $10,000 ที่เสี่ยง 1% ($100) โดยมีจุดหยุดขาดทุน 20 pip ใน EUR/USD โดยที่แต่ละ pip ​​มีมูลค่า $10 ขนาดตำแหน่งคือ $100 ۞ (20 × $10) = 0.5 ล็อตมาตรฐาน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการสูญเสียสูงสุดของคุณจะอยู่ภายในงบประมาณความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าคุณจะหยุดที่จุดใด

ความเสี่ยงที่ปลอดภัยที่สุดต่อเปอร์เซ็นต์การซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้นคืออะไร

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่แนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ของยอดเงินในบัญชีของคุณในการซื้อขายแต่ละครั้ง ผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นที่ 0.5% ถึง 1% ที่ 1% เทรดเดอร์จะต้องเสียการซื้อขายติดต่อกัน 100 ครั้งเพื่อล้างบัญชีของพวกเขา ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ทางสถิติแม้จะมีความคาดหวังเชิงบวกเล็กน้อยก็ตาม การเสี่ยง 2% ขึ้นไปต่อการซื้อขายจะช่วยเร่งการขาดทุนและเพิ่มแรงกดดันทางจิตวิทยาที่นำไปสู่การซื้อขายเกินและแก้แค้นการซื้อขายหลังจากขาดทุน

ATR ช่วยในการปรับขนาดตำแหน่งอย่างไร

Average True Range (ATR) วัดความผันผวนของตลาดโดยการคำนวณช่วงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 แท่งเทียน แทนที่จะเลือกระยะหยุดขาดทุนที่กำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าหยุดที่ 1.5× หรือ 2× ATR ซึ่งจะปรับโดยอัตโนมัติตามสภาวะตลาดปัจจุบัน จับคู่สิ่งนี้กับสูตรขนาดตำแหน่งมาตรฐาน: หารความเสี่ยงบัญชีของคุณด้วย (ระยะหยุดตาม ATR × มูลค่า pip) สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงต่อเงินดอลลาร์ของคุณมีความสม่ำเสมอ ในขณะที่ปล่อยให้ความผันผวนเป็นตัวกำหนดจุดที่จุดหยุดจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา

ฉันควรใช้ขนาดตำแหน่งเดียวกันในทุกการซื้อขายหรือไม่

ไม่ใช่ การกำหนดขนาดตำแหน่งคงที่จะไม่สนใจความผันผวนที่แตกต่างกันและระยะหยุดในการตั้งค่า การหยุด 20 ปิ๊ปในช่วงการซื้อขาย EUR/USD ในเอเชียที่เงียบสงบมีความเสี่ยงในสกุลเงินดอลลาร์เท่ากับการหยุด 50 ปิ๊ปในช่วงการฝ่าวงล้อม GBP/JPY หากคุณใช้ขนาดล็อตเท่ากัน แต่ความเสี่ยงจริงต่อการซื้อขายจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ให้เปลี่ยนขนาดล็อตของคุณเพื่อให้ทุกการซื้อขายมีความเสี่ยงในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันในบัญชีของคุณ สิ่งนี้เรียกว่าการกำหนดขนาดตำแหน่งแบบเศษส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง และเป็นแนวทางมาตรฐานที่ใช้โดยเทรดเดอร์มืออาชีพ

ฉันสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งอัตโนมัติใน MT4 หรือ MT5 ได้หรือไม่

ใช่ ทั้ง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 รองรับ Expert Advisor (EAs) และสคริปต์ที่คำนวณขนาดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ คุณป้อนเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของบัญชีและระยะหยุดขาดทุนเป็น pip และสคริปต์จะคำนวณขนาดล็อตที่ถูกต้องโดยปัดเศษเป็นค่าที่เพิ่มขึ้นที่ใกล้ที่สุดที่อนุญาต สคริปต์ฟรีจำนวนมากมีอยู่ในตลาดกลางและฟอรัมชุมชน MQL5 OnFin ยังมีเครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งในตัวในแดชบอร์ดการซื้อขายสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้คุณได้รับผลลัพธ์เดียวกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด