Xác định quy mô vị thế dành cho nhà giao dịch ngoại hối: Bài toán mà hầu hết người mới bắt đầu đều bỏ qua

Bạn đã dành hàng giờ để vào lệnh, mức hỗ trợ, xác nhận nến, phân kỳ RSI. Sau đó, bạn nhấp vào "Đơn hàng mới" và đoán kích thước lô. Dự đoán đó là biến số lớn nhất giữa một chuỗi các giao dịch thua lỗ được chữa lành và một chuỗi giao dịch kết thúc tài khoản của bạn. Định cỡ vị thế trong forex không phải là một kỹ năng bổ sung; đó là lớp cơ khí biến chiến lược thành một hoạt động kinh doanh. Bài viết này trình bày các phép toán chính xác, công thức quy mô vị thế, quy mô dựa trên ATR và các quy tắc rủi ro trên mỗi giao dịch mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng trước khi họ nhìn vào biểu đồ.

Tại sao Kích thước lô lại quan trọng hơn giá vào lệnh

Một nhà giao dịch đạt được 60% chiến thắng sau 50 giao dịch nhưng vẫn cháy tài khoản. Làm sao? Bởi vì ba giao dịch thua có giá trị 80 pip mỗi giao dịch lớn hơn bốn lần so với các giao dịch thắng có giá trị 20 pip. Chỉ riêng tỷ lệ thắng không bảo vệ được bạn. Kích thước vị thế cũng vậy.

Giá vào lệnh được chú ý nhiều nhất, mua ở đâu, bán ở đâu, mức hoàn hảo. Nhưng khi giao dịch mở, bạn kiểm soát chính xác một biến số: mức độ rủi ro của bạn. Bạn không thể kiểm soát giá đi đâu, tốc độ di chuyển như thế nào hoặc khi nào biến động tăng đột biến. Bạn có thể kiểm soát kích thước lô. Quyết định duy nhất đó xác định xem chuỗi thua lỗ là sự thụt lùi hay sự kiện kết thúc tài khoản.

Ba yếu tố đầu vào mà mọi công thức đều cần

Mọi phép tính quy mô vị thế quan trọng đều bắt đầu bằng ba số giống nhau:

• Số dư tài khoản, số dư trong tài khoản trước khi giao dịch
• Phần trăm rủi ro, phần tài khoản bạn sẵn sàng thua trong giao dịch này (hầu hết các chuyên gia sử dụng 0,5–2%)
• Khoảng cách dừng lỗ, khoảng cách pip hoặc điểm từ điểm vào đến điểm dừng

Ba yếu tố đầu vào này được đưa trực tiếp vào công thức tiêu chuẩn: kích thước lô = (số dư tài khoản × rủi ro %) ÷ (khoảng cách dừng tính bằng pips × giá trị pip). Thay đổi bất kỳ một đầu vào nào và kích thước lô sẽ thay đổi tương ứng.

Định cỡ lô cố định so với định cỡ dựa trên rủi ro

Nhiều người mới bắt đầu giao dịch các lô cố định, 0,10 lô tiêu chuẩn cho mỗi thiết lập bất kể khoảng cách dừng. Điểm dừng 10 pip trên EUR/USD có rủi ro khoảng 10 USD; điểm dừng 50 pip trên cùng một cặp có rủi ro là 50 USD. Quy mô giao dịch giống nhau, rủi ro cực kỳ khác nhau.

Định cỡ dựa trên rủi ro đảo ngược logic: trước tiên bạn quyết định rủi ro đồng đô la, sau đó tính toán kích thước lô phù hợp với khoảng cách dừng thực tế. Điểm dừng rộng hơn có nghĩa là lô nhỏ hơn. Điểm dừng chặt chẽ hơn có nghĩa là lớn hơn rất nhiều. Rủi ro đồng đô la không đổi. Đây là sự điều chỉnh duy nhất giúp phân biệt những nhà giao dịch sống sót sau khi thua lỗ với những người không sống sót.

Công thức quy mô vị thế: Tính toán từng bước

Mỗi giao dịch đều bắt đầu bằng một con số: bạn sẵn sàng thua bao nhiêu đơn vị. Công thức kích thước vị thế trả lời câu hỏi đó bằng bốn biến.

Công thức

Kích thước vị thế (lô) = (Số dư tài khoản × Rủi ro %) ÷ (Dừng lỗ tính bằng Pip × Giá trị Pip)

Điều này cung cấp cho bạn kích thước lô tiêu chuẩn để nhập. Không phỏng đoán, không "cảm nhận" giao dịch.

Ví dụ 1: EUR/USD, Tài khoản 5.000 USD, Rủi ro 1%, Dừng 20 Pip

• Số dư tài khoản: $5.000
• % rủi ro: 1%, tương đương 50 USD rủi ro
• Dừng lỗ: 20 pip
• Giá trị pip: $1,00 (lot nhỏ tiêu chuẩn trên EUR/USD)

Cắm vào: 5.000 USD × 0,01 ` (20 × 1,00 USD) = 50 USD ` 20 USD = 2,5 lô nhỏ (0,25 lô tiêu chuẩn).

Nếu giá chạm điểm dừng của bạn, bạn sẽ mất chính xác 50 USD, 1% tài khoản. Kiểm tra toán học.

Ví dụ 2: USD/JPY, Cùng một tài khoản, Cùng rủi ro, Giá trị Pip khác nhau

Giá trị pip

USD/JPY khác nhau vì đồng tiền báo giá là JPY chứ không phải USD. Một lô nhỏ trên USD/JPY có giá trị khoảng ¥1.000 mỗi pip, khoảng 9,10 USD ở mức USD/JPY = 110,00.

• Đầu vào giống nhau: 5.000 USD × 0,01 = 50 USD rủi ro, điểm dừng 20 pip
• Giá trị pip: ~$9,10 mỗi lô nhỏ

$50 `(20 × $9,10) = $50 `$182 = 0,27 lô nhỏ (0,027 lô tiêu chuẩn).

Chú ý vị trí nhỏ hơn. Rủi ro giống nhau, giá trị pip khác nhau, công thức điều chỉnh tự động.

Xử lý kích thước lô phân số

Công thức thường đưa ra những con số như 0,07 hoặc 0,12. Không sao đâu. Các nhà môi giới hiện đại cung cấp lô vi mô (0,01 = 1.000 đơn vị) và lô nano (0,001 = 100 đơn vị), do đó bạn có thể xác định kích thước chính xác theo mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Làm tròn xuống lô siêu nhỏ gần nhất nếu nhà môi giới của bạn không hỗ trợ con số chính xác, không bao giờ làm tròn lên, nếu không bạn sẽ vượt quá giới hạn rủi ro của mình.

Bốn kịch bản nhanh

Kích thước tài khoản % rủi ro Dừng (pip) Kích thước lô kết quả $2.000 1% 15 0,13 lô nhỏ (1,3 lô siêu nhỏ) $5.000 2% 20 0,50 lô nhỏ (5 lô siêu nhỏ) $10.000 1% 30 0,33 lô nhỏ (3,3 lô siêu nhỏ) $25.000 0,5% 10 1,25 lô nhỏ (12,5 lô siêu nhỏ)

Mỗi hàng tuân theo cùng một công thức. Thay đổi một biến, kích thước lô sẽ thay đổi. Vấn đề là bạn kiểm soát rủi ro chứ không phải thị trường.

Cách tính quy mô vị thế khi điểm dừng của bạn tính bằng đô la chứ không phải pip

Nhiều nhà giao dịch đặt điểm dừng dựa trên cấu trúc biểu đồ, mức dao động thấp, mức hỗ trợ, phá vỡ đường xu hướng và nghĩ đến mức lỗ đô la chứ không phải khoảng cách pip. Không sao đâu. Phép toán chỉ chuyển từ số pip sang chênh lệch giá.

Công thức rủi ro đồng đô la

Khi bạn biết số tiền bạn sẵn sàng thua cũng như giá vào và dừng chính xác, hãy sử dụng:

Quy mô vị thế = Rủi ro đô la `(Giá vào lệnh - Giá dừng) × Quy mô hợp đồng

Kích thước hợp đồng là đơn vị lô tiêu chuẩn cho công cụ, thường là 100.000 đơn vị cho ngoại hối. Kết quả cung cấp cho bạn số lượng lô tiêu chuẩn (hoặc phân số của chúng) để giao dịch.

Ví dụ: GBP/USD với mức dừng lỗ $75

Giả sử bạn muốn mạo hiểm $75 với GBP/USD. Biểu đồ của bạn yêu cầu bạn đặt điểm dừng 50 pip bên dưới mục nhập. Ở lô tiêu chuẩn, 1 pip trên GBP/USD trị giá 10 USD, do đó, điểm dừng 50 pip trên 1 lô sẽ có rủi ro là 500 USD, một mức quá lớn.

Sử dụng phương pháp dựa trên pip: $75 ÷ ($10 × 50) = 0,15 lô.

Sử dụng công thức rủi ro đồng đô la, kết quả tương tự. Vào lệnh ở mức 1,2600, dừng ở mức 1,2550 (chênh lệch 0,0050):

0,15 lô = $75 `(1,2600 − 1,2550) × 100.000

Cả hai công thức đều hội tụ. Sử dụng bất cứ thứ gì phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Bẫy cặp chéo

Lỗi phổ biến nhất xảy ra khi loại tiền định giá khác với loại tiền trong tài khoản của bạn. Nếu tài khoản của bạn bằng USD và bạn đang giao dịch EUR/JPY thì khoảng cách dừng tính bằng pip là bằng JPY chứ không phải đô la. Bạn phải chuyển đổi giá trị dừng sang loại tiền tệ trong tài khoản của mình trước khi đưa nó vào công thức, nếu không sẽ gặp rủi ro về quy mô vị thế bị sai lệch toàn bộ tỷ giá hối đoái.

Luôn kiểm tra mệnh giá của khoảng cách dừng so với cơ sở tài khoản của bạn. Một bước chuyển đổi sẽ giúp loại bỏ kế hoạch rủi ro.

Định cỡ dựa trên ATR: Để mức độ biến động đặt điểm dừng của bạn

Phạm vi thực trung bình (ATR) là thước đo mức độ biến động cho thấy một cặp thường di chuyển bao nhiêu pip trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 nến. Logic rất đơn giản: khi một cặp dao động 100 pip mỗi ngày, điểm dừng 20 pip là tiếng ồn chứ không phải quản lý rủi ro. Định cỡ dựa trên ATR cho phép thị trường cho bạn biết nơi đặt điểm dừng, sau đó điều chỉnh kích thước vị thế của bạn để rủi ro đồng đô la không đổi bất kể điểm dừng đó rộng đến mức nào.

Công thức cốt lõi

Bạn chọn bội số của ATR, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng 1,5× hoặc 2× và đặt đó làm khoảng cách dừng của bạn tính từ điểm vào lệnh. Sau đó cắm nó vào công thức kích thước vị trí tiêu chuẩn:

Kích thước vị thế (lot) = (Rủi ro tài khoản $) ÷ (Khoảng cách dừng tính bằng pips × Giá trị Pip)

Rủi ro tài khoản là phần trăm rủi ro nhân với số dư của bạn. Khoảng cách dừng là bội số ATR của bạn. Giá trị pip tùy thuộc vào cặp và loại tiền tệ trong tài khoản của bạn.

Ví dụ thực tế: EUR/JPY

• Tài khoản: $10.000
• Rủi ro trên mỗi giao dịch: 1% = $100
• ATR(14): 80 pips
• Số điểm dừng: 1,5 × 80 = 120 pips
• Giá trị Pip cho EUR/JPY trên lô tiêu chuẩn: ~$9,30 (thay đổi theo tỷ giá EUR/USD)
• Kích thước vị thế: $100 ` (120 × $9,30) = $100 `$1.116 ≈ 0,09 lô

Đó là 9.000 đơn vị, một vị trí từ vi mô đến nhỏ. Trong một cặp bình tĩnh hơn như EUR/USD với ATR 20 pip, rủi ro 100 USD tương tự sẽ cho phép bạn giao dịch khoảng 0,5 lô. Hình phạt về biến động đối với EUR/JPY là có thật và toán học buộc phải tuân theo kỷ luật.

Nơi định cỡ ATR bị phá vỡ

ATR là một chỉ báo trễ. Nó đo lường những gì đã xảy ra. Một cặp đã in ATR 40 pip trong hai tuần có thể đạt khoảng cách 120 pip theo tuyên bố bất ngờ của ngân hàng trung ương trước khi đường ATR bắt kịp. Điểm dừng của bạn, được đặt ở mức 1,5× ATR cũ (60 pip), sẽ được gỡ bỏ sau vài phút.

Để phòng ngừa điều này:

• Kiểm tra chéo với phạm vi phiên hiện tại. Nếu phạm vi ngày hôm nay đã là 2× ATR, hãy mở rộng bội số của bạn lên 2,5× hoặc bỏ qua giao dịch.
• Sử dụng mức dừng lỗ tối thiểu. Không bao giờ đặt mức dừng lỗ chặt hơn, chẳng hạn như 30 pip trên một cặp chính, ngay cả khi ATR báo 15. Biến động có thể quay trở lại nhanh hơn các cập nhật chỉ báo.
• Theo dõi tin tức. Giao dịch xung quanh các sự kiện có tác động lớn với bội số rộng hơn hoặc tỷ lệ phần trăm rủi ro giảm.

Việc định cỡ dựa trên ATR hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng hoặc biến động vừa phải. Trong các chế độ im lặng đột ngột bùng nổ, điểm dừng mà bạn tính toán vào tuần trước có thể không còn tồn tại khi mở cửa tuần này.

Rủi ro trên mỗi giao dịch: Thực sự an toàn là bao nhiêu?

Sự đồng thuận trong ngành đối với các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ là 0,5%–2% vốn sở hữu tài khoản cho mỗi giao dịch. Những người mở rộng tần số cao thực hiện hơn 20 thiết lập hàng ngày thường hoạt động ở mức 0,25%–0,5% để vượt qua tiếng ồn. Đây không phải là những con số tùy ý, chúng xuất phát từ phép toán phục hồi khi rút vốn.

Toán học đằng sau phạm vi

Chuỗi 10 thua lỗ với rủi ro 2% cho mỗi giao dịch khiến tài khoản của bạn giảm khoảng 18,3%. Với rủi ro 5%, chuỗi tương tự đó khiến bạn mất hơn 40% số vốn của mình. Mối quan hệ này mang tính hàm mũ chứ không phải tuyến tính, bởi vì mỗi khoản lỗ sẽ làm co lại cơ sở cho khoản lỗ tiếp theo được tính toán. Để phục hồi từ mức giảm 40% yêu cầu mức tăng 67%, hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ kiếm lại được.

Tại sao Tiêu chí Kelly lại giảm

Tiêu chí Kelly tính toán tỷ lệ tối ưu về mặt toán học để đặt cược dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình của bạn. Đối với một nhà giao dịch có tỷ lệ thắng 60% và tỷ lệ R:R 1:1, Kelly gợi ý nên mạo hiểm khoảng 20% ​​cho mỗi giao dịch. Về mặt lý thuyết, đó là mức tối ưu đối với số lần lặp lại vô hạn và thực tế là tự sát đối với bất kỳ tài khoản thực nào. Kelly cho rằng lợi thế của bạn được biết chính xác và ổn định, điều mà không có lợi thế nào của nhà giao dịch bán lẻ có được. Đánh giá quá cao tỷ lệ thắng của bạn và một trận thua sẽ khiến bạn bị loại. Hầu hết các chuyên gia đều sử dụng "Kelly phân số", 10%–25% của số Kelly đầy đủ, đưa rủi ro trở lại phạm vi 1%–2%.

% rủi ro so với mức giảm sau khi thua lỗ liên tiếp

Rủi ro trên mỗi giao dịch Sau 5 trận thua Sau 10 trận thua Sau 20 lần thua 0,5% −2,5% −4,9% −9,5% 1% −4,9% −9,6% −18,2% 2% −9,6% −18,3% −33,2% 3% −14,1% −26,3% −45,6% 5% −22,6% −40,1% −64,2%

Tầng tâm lý

Có một bài kiểm tra thứ hai, ít định lượng hơn: rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn phải đủ thấp để bạn thực hiện thiết lập tiếp theo mà không do dự sau khi thua lỗ. Nếu bạn do dự, suy đoán lần thứ hai hoặc bỏ qua tín hiệu hợp lệ vì lần thua lỗ gần đây nhất xảy ra thì rủi ro của bạn là quá cao. Con số chính xác là con số giúp bạn luôn máy móc. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, đó là 1% hoặc ít hơn.

Các vị thế tương quan: Bẫy định cỡ ẩn

Hầu hết các nhà giao dịch coi mỗi vị thế mở là một cuộc đặt cược độc lập. Giả định đó bị phá vỡ vào thời điểm bạn nắm giữ hai cặp tương quan. Mua EUR/USD và GBP/USD cùng lúc trông giống như hai giao dịch riêng biệt, nhưng cả hai đều phản ứng với cùng một biến động của USD. Bạn không đa dạng, bạn được tận dụng trên một chế độ xem.

Mối tương quan nhân với rủi ro thực tế như thế nào

EUR/USD và GBP/USD thường tương quan trên 0,80, chúng luôn di chuyển theo cùng một hướng. Nếu bạn mạo hiểm 2% tài khoản của mình cho mỗi cặp, một đợt tăng giá mạnh của USD có thể tác động đến cả hai cùng một lúc. Mức giảm tổng hợp không phải là 2% + 2% = 4%. Bởi vì các cặp này di chuyển cùng nhau nên rủi ro danh mục đầu tư thực tế sẽ ở mức gần 3,5% hoặc hơn, tùy thuộc vào hệ số tương quan. Phân bổ 2% cho mỗi nhánh sẽ trở thành đặt cược hơn 3,5% cho một chế độ xem vĩ mô mà bạn không nhận ra.

Cách khắc phục đơn giản: Chia cho số lượng nhánh

Việc điều chỉnh rất đơn giản: giảm kích thước vị thế trên mỗi nhánh tương quan bằng cách chia kích thước bình thường của bạn cho số vị trí tương quan. Nếu bạn thường giao dịch 0,10 lô trên một thiết lập EUR/USD và bạn mở cả EUR/USD và GBP/USD, hãy cắt mỗi lô còn 0,05 lô. Điều này giữ mức rủi ro kết hợp gần bằng với mức bạn dự định cho một giao dịch.

Công cụ tham khảo cho dữ liệu tương quan

Bạn không cần tính toán tương quan theo cách thủ công. Myfxbook và Công cụ tương quan của OANDA cung cấp các bảng tương quan trực tiếp cho các cặp chính trên nhiều khung thời gian. Kiểm tra mối tương quan 1 giờ hoặc 4 giờ trước khi xếp lớp vị trí thứ hai. Nếu hệ số trên 0,70, hãy coi hai cặp này như một giao dịch đơn lẻ và giảm quy mô tương ứng.

Bỏ qua mối tương quan là một trong những cách nhanh nhất để vượt qua giới hạn rủi ro của bạn mà không cần thêm một ý tưởng giao dịch mới nào. Kích thước mỗi nhánh tương quan là một phần nhỏ của đơn vị tiêu chuẩn chứ không phải đơn vị đầy đủ.

Tăng tỷ lệ vào và ra: Điều chỉnh quy mô vị thế giữa giao dịch

Hầu hết các nhà giao dịch đặt một lệnh vào lệnh duy nhất và giữ cho đến khi thoát lệnh. Mở rộng quy mô, nhập hoặc thoát theo từng phần, cho phép bạn kiểm soát rủi ro và phần thưởng nhiều hơn mà không phải cam kết toàn bộ vị thế của mình ở một mức giá duy nhất.

Mở rộng quy mô: Thêm vào xác nhận

Tăng quy mô có nghĩa là nắm giữ một phần vị thế ở lần kích hoạt đầu tiên của bạn, sau đó thêm vào khi thiết lập xác nhận. Quy tắc chính: tổng rủi ro trên tất cả các mục nhập phải nằm trong giới hạn ban đầu cho mỗi giao dịch của bạn.

Ví dụ: Quy mô 3 phần trên tài khoản 10.000 đô la với rủi ro tối đa 1% (tổng cộng 100 đô la).

• Mục 1: rủi ro 0,5% ($50). Nhập 50% kích thước đầy đủ dự định ở lần kích hoạt đầu tiên.
• Mục 2: rủi ro 0,3% ($30). Thêm nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn và thiết lập được giữ nguyên.
• Mục 3: rủi ro 0,2% ($20). Cộng thêm cuối cùng khi xác nhận thêm.
• Tổng cộng: 0,5% + 0,3% + 0,2% = 1,0% ($100).

Mỗi lát có rủi ro nhỏ hơn vì các mục sau gần với thị trường hơn, điểm dừng của bạn có thể chặt chẽ hơn hoặc sự tự tin của bạn cao hơn sau khi xác nhận. Số học vẫn tính tổng tối đa theo kế hoạch của bạn.

Bẫy: Phần bổ sung không được kiểm tra

Sai chia tỷ lệ phổ biến nhất là thêm mục nhập thứ hai có cùng rủi ro với mục nhập đầu tiên. Nếu bạn rủi ro 0,5% cho mục nhập thứ nhất và 0,5% khác cho mục nhập thứ hai, thì tổng số tiền của bạn đã là 1% và bạn vẫn có kế hoạch cho mục nhập thứ ba. Với ba mục nhập có kích thước đầy đủ, bạn đang gặp rủi ro 1,5% cho một giao dịch, vượt quá giới hạn của mình trước khi bạn có bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Luôn giảm rủi ro trên mỗi lát khi bạn thêm vào.

Tăng quy mô: Để người chạy theo

Mở rộng quy mô thì ngược lại: bạn đóng một phần vị thế ở mục tiêu, khóa lợi nhuận đó và để "người chạy" nhỏ hơn tiếp tục hướng tới mục tiêu xa hơn. Ví dụ: đóng 60% ở mức kháng cự đầu tiên và đặt điểm dừng trên 40% còn lại. Phần đóng sẽ thắng; người chạy không khiến bạn phải chịu thêm rủi ro nào vì bạn đã giảm mức độ rủi ro.

Tự động hóa Kích thước vị thế trong MT4 và MT5

Tính toán thủ công xây dựng trực giác giúp phân biệt những người giao dịch tùy ý với những người ấn nút. Tuy nhiên, việc tính toán bằng tay cho mỗi mục nhập, đặc biệt là trong các phiên diễn ra nhanh, sẽ gây ra lỗi mệt mỏi. Số thập phân sai trên mục nhập EUR/JPY có thể tăng gấp đôi rủi ro dự kiến ​​của bạn. Tự động hóa sẽ loại bỏ chế độ lỗi đó trong khi vẫn giữ nguyên logic mà bạn đã hiểu.

Cầu nối bảng tính

Trước khi tin tưởng vào một công cụ nền tảng, hãy xây dựng máy tính của riêng bạn trong Excel hoặc Google Trang tính. Ba ô đầu vào, số dư tài khoản, tỷ lệ rủi ro, khoảng cách dừng tính bằng pip và một ô đầu ra cho kích thước lô giúp phép toán trở nên minh bạch. Sử dụng nó trong một tuần giao dịch trực tiếp. Mỗi khi bảng tính phù hợp với phép tính thủ công của bạn, bạn sẽ củng cố mối quan hệ giữa ba biến số. Khi họ không đồng ý, bạn sẽ mắc lỗi trước khi tiền thật bị đe dọa.

MT4/MT5 Công cụ kích thước vị trí

Sau khi bảng tính trở nên tự nhiên hơn, hãy chuyển sang chỉ báo hoặc tập lệnh chạy bên trong nền tảng. Hai tùy chọn miễn phí đáng tin cậy:

• Chỉ báo Máy tính Kích thước Vị thế, hiển thị một bảng trên biểu đồ nơi bạn nhập khoảng cách dừng lỗ (tính bằng pip hoặc điểm) và tỷ lệ phần trăm rủi ro. Nó xuất ra kích thước lô được đề xuất theo thời gian thực và cập nhật khi bạn di chuyển đường dừng trên biểu đồ.
• Tập lệnh EA tùy chỉnh, tập lệnh nhẹ tính toán kích thước lô và mở giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tập lệnh AutoLotSize của các nhà phát triển cộng đồng MQL5 nổi tiếng đọc khoảng cách dừng của bạn trực tiếp từ biểu đồ và áp dụng % rủi ro đặt trước của bạn.

Tin tưởng nhưng xác minh

Không có công cụ tự động nào là không thể sai lầm. Một tập lệnh đọc sai báo giá của nhà môi giới gồm 5 chữ số thành 4 chữ số sẽ làm giảm kích thước mỗi giao dịch xuống gấp 10 lần. Trong hai tuần đầu tiên, hãy chạy mọi kích thước lô tự động thông qua bảng tính hoặc công thức thủ công của bạn trước khi nhấn nút đặt hàng. Sau khi công cụ này có hồ sơ theo dõi rõ ràng với hơn 30 giao dịch, bạn có thể cho phép công cụ này hoạt động bằng cách thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất. Mục tiêu là giảm tải số học chứ không phải giám sát.

Câu hỏi thường gặp

Công thức kích thước vị trí tiêu chuẩn cho ngoại hối là gì?

Công thức chuẩn là: Kích thước vị thế = (Rủi ro tài khoản) ÷ (Dừng lỗ tính bằng pip × Giá trị Pip). Rủi ro tài khoản là tổng số vốn của bạn nhân với tỷ lệ phần trăm bạn sẵn sàng thua trong giao dịch. Đối với tài khoản 10.000 USD đang mạo hiểm 1% ($100) với mức dừng lỗ 20 pip trên EUR/USD trong đó mỗi pip trị giá 10 USD, kích thước vị thế là 100 USD ÷ (20 × 10 USD) = 0,5 lô tiêu chuẩn. Điều này đảm bảo khoản lỗ tối đa của bạn vẫn nằm trong mức rủi ro được xác định trước bất kể bạn đặt điểm dừng ở đâu.

Tỷ lệ rủi ro an toàn nhất trên mỗi giao dịch cho người mới bắt đầu là bao nhiêu?

Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% số dư tài khoản của mình cho bất kỳ giao dịch nào. Người mới bắt đầu nên bắt đầu ở mức 0,5% đến 1%. Ở mức 1%, một nhà giao dịch sẽ cần 100 giao dịch thua lỗ liên tiếp để xóa tài khoản của họ, một kịch bản khó xảy ra về mặt thống kê với kỳ vọng tích cực khiêm tốn. Rủi ro từ 2% trở lên cho mỗi giao dịch sẽ làm tăng tốc độ rút vốn và tăng áp lực tâm lý dẫn đến giao dịch quá mức và trả thù sau khi thua lỗ.

ATR giúp xác định kích thước vị thế như thế nào?

Phạm vi giá thực trung bình (ATR) đo lường mức độ biến động của thị trường bằng cách tính phạm vi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 nến. Thay vì chọn khoảng cách dừng lỗ tùy ý, bạn có thể đặt điểm dừng ở 1,5× hoặc 2× ATR, tự động điều chỉnh theo điều kiện thị trường hiện tại. Kết hợp điều này với công thức kích thước vị thế tiêu chuẩn: chia rủi ro tài khoản của bạn cho (khoảng cách dừng dựa trên ATR × giá trị pip). Điều này giữ cho rủi ro đồng đô la của bạn luôn ổn định trong khi để sự biến động quyết định vị trí của điểm dừng so với hành động giá.

Tôi có nên sử dụng cùng một kích thước vị thế cho mọi giao dịch không?

Không. Kích thước vị trí cố định bỏ qua sự biến động khác nhau và khoảng cách dừng giữa các thiết lập. Điểm dừng 20 pip trong giao dịch EUR/USD trong phiên châu Á yên tĩnh có rủi ro đồng đô la tương tự như điểm dừng 50 pip trên đột phá GBP/JPY nếu bạn sử dụng cùng một kích thước lô, nhưng rủi ro thực tế trên mỗi giao dịch là hoàn toàn khác nhau. Thay vào đó, hãy thay đổi kích thước lô của bạn để mọi giao dịch đều có rủi ro ở cùng một tỷ lệ phần trăm trong tài khoản của bạn. Đây được gọi là xác định quy mô vị thế rủi ro theo tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm và là phương pháp tiêu chuẩn được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng.

Tôi có thể tự động tính toán kích thước vị thế trong MT4 hoặc MT5 không?

Vâng. Cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5 đều hỗ trợ Expert Advisors (EA) và các tập lệnh tự động tính toán kích thước vị thế. Bạn nhập phần trăm rủi ro tài khoản của mình và khoảng cách dừng lỗ tính bằng pip và tập lệnh sẽ tính toán kích thước lô chính xác được làm tròn đến mức tăng cho phép gần nhất. Nhiều tập lệnh miễn phí có sẵn trên thị trường MQL5 và các diễn đàn cộng đồng. OnFin cũng bao gồm công cụ tính kích thước vị thế được tích hợp sẵn trong bảng điều khiển giao dịch để nhập thủ công, mang lại cho bạn kết quả tương tự mà không cần viết mã.